SignalPlus 변동성 칼럼(20240531): 월말, IV 하락

어제(5월 30일) 미국 경제 지표가 냉각되면서 금리 인하에 대한 시장의 신뢰가 다시 높아졌습니다. 실제 연간 GDP는 2023년 1분기 이후 최저치인 1.3%(이전 값은 1.6%)로 수정되었습니다. 인플레이션 데이터 및 소비 소비자 지출은 소폭 감소한 반면, 기존 주택 판매 지수는 2021년 2월 이후 최저치인 -7.7%로 예상보다 크게 하락했습니다. 자료 공개 이후 미국 채권은 전날 상승폭을 모두 반납했다. 현재 2년·10년 채권은 각각 4.948%/4.561%를 기록했다.

출처: SignalPlus, 경제 캘린더

출처 : 투자

디지털 화폐 기준으로 이달 말 BTC와 ETH는 각각 68201.52(+0.62%)/3731.97(0.12%)로 마감됐다. 어제 시장을 되돌아보면 미국 경제 데이터 공개로 인해 BTC 가격이 잠시 69,000달러를 넘었지만 가격은 곧 정점에서 조정을 거쳐 단기적으로 68,000위로 떨어졌습니다. 최근 추세로는 69,000이 주요 저항선으로 전환된 것으로 보입니다.

출처: TradingView

옵션 측면에서 내재변동성은 뚜렷하게 날카로워지고 감소했으며, BTC 프런트엔드는 다시 약 4~5% 하락했고, 1개월 이내에 ATM IV는 50% 미만으로 돌아왔습니다. ETH의 전체 IV도 하락세를 보이고 있지만 여전히 매 학기마다 BTC보다 10% 이상 높은 수준입니다. ETF S-1의 승인 날짜는 아직 알려지지 않았습니다. 시장에서는 빠르면 7월에 통과될 것으로 보고 있습니다. 지난 24시간 동안의 ETH 거래는 7월 중순부터 말까지의 콜 옵션 개설 건수와 월말 3000-P의 약세 매도에서 상대적으로 뚜렷한 경향을 나타냅니다.

출처: Deribit(5월 2일 16:00 UTC+8 기준)

출처: SignalPlus, 내재변동성은 지속적으로 감소하고 있습니다.

데이터 출처: Deribit, ETH 거래 전체 분포

데이터 출처: Deribit, BTC 거래 전체 분포

출처: Deribit 대량매매

출처: Deribit 대량매매

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