SignalPlus 변동성 열(20240524): 부츠 하락
어젯밤(5월 23일) 시장은 시장의 기대를 저버리지 않았고, 오후 9시부터 이른 아침까지 활기가 넘쳤습니다. 많은 기대를 모았던 ETH 현물 ETF 발표 전, 이더리움 가격은 4,000포인트 고점에 도전할 정도로 상승했으나 곧 최고점에서 전날 상승폭을 모두 포기하며 3,720달러 부근까지 떨어졌다. 가격은 대부분의 손실을 빠르게 회복했지만 미국이 21:45(UTC+ 8)에 발표한 최신 데이터는 위험 시장에 또 다른 큰 타격을 입혔습니다. 데이터에 따르면 5월 미국 S&P 글로벌 종합 PMI 지수는 예상 51.1보다 훨씬 높은 54.4를 기록했으며, 제조업과 서비스 PMI도 지난 2년 새 최고치를 기록했습니다. 자료 공개 이후 미국 채권수익률은 단기적으로 급등해 한때 10년물 수익률이 4.4980%에 달했고, 2년물 수익률도 다시 4.9%를 넘어섰다. 거래자들은 또한 연준의 첫 번째 금리 인하를 12월로 연기했습니다. 선물 시장은 3개 주요 지수가 모두 하락세를 보이며 9.3% 상승 마감했습니다. 최고 기록.
출처: SignalPlus, 경제 캘린더
출처: Investing, 미국 5월 S&P Global Composite PMI 지수는 10년 만기 국채 수익률로 기대치를 넘어섰습니다.
이날 밤의 하이라이트인 오전 4시 미국 증권거래위원회(SEC)는 ETH 현물 ETF 승인을 공식 발표했다. 그러나 이 소식이 알려진 후 ETH 가격은 3,500달러 선까지 급락했다. "소문에 사고 뉴스에 팔아라"라는 전통적인 시장 모토로 ETH는 지난주 29% 상승했고, 디지털화폐 평론가인 잭 라인스(Zach Rynes)도 어젯밤의 행보에 대해 "승인을 사고 싶은 사람은 모두 이미 승인을 했다"고 평했다. (사고싶으신 분들은 일찍 구매하셨어요)" . 좋은 소식 이후 상승하지 못한 이유를 따져보면, 이번에 소위 '승인'이 8개 기관(BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark, Invesco)에서만 승인되었다는 점이 매우 중요합니다. Galax, Franklin Templeton ), 제출된 19 b-4 신청서의 실제 거래는 Form S-1이 승인될 때까지 기다려야 하며, 이는 몇 주 또는 몇 달이 걸릴 수 있으며 이번에는 SEC의 Trading & Markets 부서입니다. SEC 의장 Gary Gensler와 다른 4명의 위원 대신 Bloomberg ETF 분석가 James Seyffart는 SEC가 모든 결정을 내려야 한다면 이러한 권한 위임의 형태로 결정을 내리는 것이 정상이라고 믿습니다. 그리고 모든 문서의 "공식 투표"는 불합리합니다. 그러나 이 세부 사항에 대해 어떻게 추측하든 암호화 커뮤니티는 이번 승인에 대해 "역사적인 조치"라고 부르며 긍정적인 태도를 표명했습니다.
출처: TradingView
옵션 측면에서 보면 ETF 부츠 출시 이후 BTC와 ETH의 전체 IV 수준도 빠르게 하락하고 곡선이 더 가파르게 변했으며 ETH의 평균 IV 수준은 약 63%로 돌아왔습니다. 거래 측면에서 ETH 대량 최고 거래는 5월 말과 6월 말에 20,000 ETH의 매도 풋과 6월 말과 7월 말에 총 12,000 ETH에 달하는 두 그룹의 매수 스프레드 거래를 관찰했습니다. 위에서 언급했듯이 19 b-4의 승인은 단지 예비적인 승리일 뿐이라고 말했습니다. TradFi의 자금이 실제로 디지털 통화 시장으로 유입되면 ETH 현물 ETF의 S-1 적용이 승인되는 데 몇 주 또는 심지어 몇 달이 걸릴 것입니다. , 통화 가격이 올라가는 것이 더 실질적인 힘을 가지고 있습니다.
출처: Deribit(5월 24일 16:00 UTC+8 기준)
출처: 시그널플러스
데이터 출처: Deribit, ETH 거래 전체 분포
데이터 출처: Deribit, BTC 거래 전체 분포
출처: Deribit 대량매매
출처: Deribit 대량매매
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