SignalPlus波动率专栏(20240205)：非农远超预期，美债收益率再度上行
지난 금요일(2월 2일) 미국 1월은 계절적으로 조정되었습니다.비농업 고용은 35만3000명 늘었고, 시간당 임금은 전월 대비 0.6%, 전년 동기 대비 4.5% 증가해 시장 기대치를 뛰어넘는 등 경제의 견고함을 더욱 입증했다.;스왑시장이 다시 한번3월 금리 인하 기대감 하향미국 국채 수익률은 약 14%에 달합니다.종합 단기 풀업10년물 금리는 금세 4.0%를 돌파한 뒤 이틀 연속 상승세를 이어가며 4.1%대에 도전했고, 정책민감도가 높은 2년물 금리는 4.445%까지 올랐다. 데이터가 공개된 후 Bowman 연준 총재는 다음과 같이 지적했습니다.임금 인상으로 물가 상승 압력 우려, 조기 금리 인하 경고, 향후 정책 기조 변화에 대해 경고를 표명했으며, 심지어인플레이션 수준은 계속 정체되고 있다, 그녀는 여전히 금리를 인상할 의향이 있습니다.
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
디지털 통화 기준으로 BTC 가격은 거의 9일 동안 42,000~43,000 범위에 머물렀습니다.영업일 진입 후 프런트엔드가 약 3% Vol 상승하고 곡선이 평탄해졌으며 최근 내재변동성은 거의 유지되었습니다. 볼륨 40%
거래 측면에서 지난 24시간 동안 Deribit의 ETH 거래량은 2억 미만이었으며 주로 3월 29일 2400 및 2500에 집중되었습니다.Long Call(거래량은 각각 약 4000/7000 ETH입니다) 및 단기 7/9 FEB 2200 및 2250 포지션Short Put. BTC의 전체 거래량은 3억 6천만개이며, 거래량은 조건별로 균등하게 분포되어 있으며, 풋옵션 비중은 약 50%까지 선형적으로 증가하여 옵션체인을 형성하고 있습니다.매도 풋 스프레드 조합을 41000을 컷오프 포인트로 합니다.
출처: Deribit(UTC+8 1월 30일 16:00 기준)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Data Source: Deribit
데이터 출처: Deribit, BTC의 Flow는 옵션 체인의 컷오프 지점으로 41000을 사용하여 Sell Put Spread 조합을 형성했습니다.
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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