SignalPlus波动率专栏(20240125)：市场情绪低迷，ETH大宗看涨

어제(24일) 미국 1월 제조업 및 서비스 PMI 초기값은 각각 50.3과 52.9로 예상보다 높았고, 동시에 종합 PMI 초기값은 52.3으로 7개월래 최고치를 기록했습니다. 게다가 5년 만기 미국 국채 경매 결과도 이상적이지 않다.시장 위험 심리가 개선되고 미국 채권 수익률이 서서히 상승했다.현재 2년/10년 금리는 각각 4.376%/4.158%이다. 미국 주식으로는 SP와 나스닥이 0.08%/0.36% 소폭 상승한 반면, 다우지수는 0.26% 하락하는 등 에너지 및 대형 기술주가 다시 한 번 상승세를 주도했습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

디지털 통화 측면에서 ETF 승인 이후 GBTC의 총 유출액은 다른 9개 ETF의 총 유입액을 거의 일방적으로 상쇄했으며, 시장은 여전히 ​​단기 자본 유출과 긍정적인 인센티브 부족이라는 딜레마에 직면해 있습니다. 지난 24시간 동안 BTC와 ETH는 각각 40,000 정도였습니다./2220 US Dollar는 좁은 범위에서 등락하면서 전단 내재변동성이 약 3% 정도 하락하며 가파르게 변했습니다. 약 2~3% 반등했지만 지난 3개월간 여전히 최저 수준이다.

거래 관점에서 볼 때 ETH 중장기적으로 강세 전략 거래가 많이 있으며, 매수 포지션의 행사 가격은 2300~2400에 집중되어 있으며 가장 큰 거래량은 2월 23일로 구성된 Call Spread 거래입니다. 옵션 체인의 2400 대 2700 조합 단일 레그 거래량은 모두 약 26,000 ETH입니다. BTC에서 가장 눈에 띄는 것은 맞춤형 전략으로, 23 FEB Stangle 1,500개 그룹을 매도하고 26 APR Straddle 1,000개 그룹을 동시에 구매하여 시간 간 변동성 스프레드 거래를 형성했습니다.

Source: Binance & TradingView

출처: Deribit(1월 24일 16:00 UTC+ 8 기준)

Source: SignalPlus

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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