SignalPlus波动率专栏(20240105)：BTC再度上演短线跳水，IV再创新高
어제(4일) 미국 12월 ADP 고용자 수는 16만4000명으로 예상 11만5000명을 뛰어넘어 레저·호텔 등 서비스업 중심으로 2023년 8월 최고치를 경신했다. 실업급여 수령액은 20만2000명으로 지난해 10월 중순 이후 최저치인 당초 예상(21만6000명)보다 낮아 미국 고용시장이 회복세를 보이고 있음을 보여준다. 금리 인하에 대한 시장의 기대가 다시 흔들리고 미국 채권수익률도 상승세를 이어가며 10년물 수익률은 4%를 넘어 현재 4.026%, 2년물 수익률은 4.402%까지 올랐다. 미국 3대 주가지수는 엇갈린 추세를 보였습니다. 다우지수는 0.03% 소폭 상승했고, SP와 나스닥은 각각 0.3%, 0.56% 하락했습니다. 디지털 통화 개념 주식은 반등했고, 마이크로스트레티지와 코인베이스는 각각 3.92%/2.2% 상승했습니다. .
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
디지털 화폐의 경우 BTC 가격이 어제 급락에서 점차 반등해 45,000 선으로 돌아올 것으로 시장이 판단한 바로 그 순간, 아시아 시장 개장 직후 BTC는 다시 한번 5%에 가까운 단기 급락을 보였습니다. 진폭이 2,000포인트 이상 하락했다가 하루 사이에 회복세를 보이며 그라운드의 절반을 잃고 다시 $44,000에 도전했습니다. 어제 상황과 마찬가지로 ETF 승인일이 가까워질수록 현물시장의 높은 실제 변동성은 다시 한번 옵션시장의 향후 변동성에 대한 기대감을 높였습니다. IV 곡선은 12일부터 역전되는 등 전체적으로 다시 상승했습니다. 단기 및 중기적으로 1월 12일 ATM IV가 BTC/ETH에서 각각 81.58%(+8.77%) 및 75.03%(+7.45%)에 도달하여 변동성 콘의 최고점을 갱신했다는 것이 점점 분명해지고 있습니다. 지난 3개월. 거래 측면에서는 아직 ETF 승인을 기대하고 있는 트레이더들의 지지에 힘입어 이번 가격 조정으로 인해 Long Call 및 Long Call Spread로 대표되는 강세 전략에 더 많은 포지션 구축 기회가 주어졌습니다. BTC가 상승했습니다. 대부분의 포지션이 최근 45,000포인트에 집중되어 있는 반면, ETH는 2,400 저항 수준에 있으며 약 2,450 및 2,500 이상입니다.
출처: Deribit(1월 5일 16:00 UTC+ 8 기준)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Source: Binance & TradingView,ETH는 최근 2400에서 저항을 형성했습니다.
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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