SignalPlus波动率专栏(20240103)：新年伊始，BTC破四万五
어제(2일) 연준의 금리 인하 소식에 트레이더들은 다소 동요했고, 3월 완화 정책을 시작할 확률은 지난주 85%에서 75%로 떨어졌다. 올해 누적 금리인하 폭은 150bp를 넘지 않을 것으로 예상되며, 채권시장은 활발히 거래되고 있으며, 미국채 수익률은 전반적으로 상승했다. 현재 3.976%로 2주 최고치를 기록하고 있으며 2년 수익률은 4.347%입니다. 미국 주식의 경우 바클레이스의 등급 하향 영향으로 애플과 다수의 칩주가 하락했고, 또한 시장은 연준의 금리 인하에 대한 기대감이 낮아지면서 3대 주가지수가 갈라졌다. 다우지수는 보합세(+0.07%)로 마감했고, 나스닥과 SP 500은 각각 1.6%/0.57% 하락세로 마감했습니다. 한편, 미국 12월 마킷 제조업 PMI는 예상치 48.4보다 낮은 47.9를 기록했다.골든텐 보고서에 따르면 SP글로벌은 미국 제조업 주문량이 더 빠른 속도로 감소함에 따라라는 성명을 발표했다. , 생산량은 다시 감소하고 제조업 고용은 2020년 6월 이후 가장 빠른 속도로 감소했습니다. 이번 주는 ISM, 수요일 JOLTS, 목요일의 최초 실업수당 청구, 금요일의 ISM 서비스 및 비농업 급여 데이터를 포함한 데이터 발표가 상대적으로 촘촘할 것입니다.
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
디지털 화폐 기준으로 BTC는 2022년 말 이후 처음으로 45,000달러를 넘어섰고, 한때 46,000달러 고지에 도전한 적도 있습니다. 옵션은 한때 급등한 변동성을 내포했으나 가격이 점차 45,000 위에서 안정되면서 IV의 전반적인 수준이 하락했습니다.BTC 전선에는 Short Straddle/Strangle로 대표되는 대규모 약세 변동성 전략이 다수 등장했습니다. 표면 ETF 승인에 대한 시장의 기대를 나타내는 더 가파른 경사가 1월 12일 1월 24일에 형성되었습니다. 거래 측면에서 3월 대 6월의 강세(삼각형) 스프레드 전략이 초점이 되었습니다. 이는 BTC에서 29 MAR 24-60000-C를 매도하고 28 JUN 24-70000-C를 매수하는 것으로 표현됩니다. 1,000 BTC를 초과하는 싱글 레그, ETH 거래 방향은 기간상 반대이며 주로 3월에 매수하고 6월에 매도합니다.
출처: Deribit(1월 3일 16:00 UTC+8 기준)
Source: SignalPlus
Source: SignalPlus
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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