SignalPlus 변동성 칼럼(20231219): 반등, 1월 다시 강세를 보이는 시장 매수

特邀专栏作者

2023-12-19 20:00 (UTC+8)

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BTC는 다시 한번 41,000달러 지지를 받았다가 다시 43,000 부근으로 반등해 지난 며칠간 하락세의 안개를 걷어냈으며, 시장 심리를 관찰하는 또 다른 지표인 Vol Skew도 점차 하락세를 회복해 0에 가까운 수준으로 돌아왔습니다. 이는 지난 3개월간 월간 평균 수준과 비슷한 수준이며, 프런트엔드 전체 변동성 수준도 소폭 하락하며 곡선이 가파르게 변했습니다.

AI 요약

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월요일 연준 관계자들은 시장의 금리 인하 기대감에 대해 잇달아 찬물을 끼얹으면서, 현재 연준의 금리 인하에 대한 시장의 기대가 예정보다 다소 앞선 상황이라고 다시 한번 경고했다. 다음 단계는 얼마나 오랫동안 긴축 통화 정책을 유지해야 하는가입니다. 미국 채권 수익률은 먼저 상승했다가 하락했습니다. 2년/10년 미국 채권은 현재 각각 4.433%/3.907%입니다. 미국 3대 주가 지수는 SP 500, 다우존스, 나스닥 지수는 각각 4740.56(+0.45%), 37306.02(+0.45%), +0.0023%), 14904.81(0.61%)로 마감했으며, Nvidia와 Google이 2.43% 상승을 주도했습니다. 엔화의 경우 일본은행 12월 금리회의에서 마이너스 금리 정책을 지속하기로 결정하면서 2024년 CPI는 전년 동기 대비 2% 이상 상승할 것으로 예상된다. 이로 인해 일본 엔화는 계속해서 하락하고 있습니다.

원유의 경우, 홍해 상선에 대한 공격이 심화되면서 이 지역의 운송비가 증가했으며, 국제 원유는 약 2% 상승했고, WTI 원유와 브렌트유는 각각 1.5%/1.42% 상승을 마감했습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

디지털 화폐 기준으로 BTC는 다시 한 번 41,000달러 지지를 받았다가 다시 43,000달러 수준으로 반등하며 지난 며칠간 하락세의 안개를 걷어냈습니다.시장 심리를 관찰하는 또 다른 지표인 Vol Skew도 점차 하락세를 회복했습니다. 약 0에 가까운 수준으로 돌아왔고, 약 지난 3개월간 중간 수준이며, 전반 변동성 수준도 소폭 하락하며 곡선이 가파르게 변했습니다. 거래면에서는 12월 말 BTC 콜옵션이 47000~50000 포지션 오픈을 중심으로 뜨거운 거래가 이루어졌고, 동시에 45000 매도 vs 47000 콜 스프레드로 대표되는 전략도 있어 이러한 견해를 표현했다. 새해 전 상승 여력 제한적, ETH 거래 만기일인 12월 29일을 전후해 12월에는 Call Put 매도가 많았는데, 이는 2019년 IV 수준 하락 이유를 부분적으로 설명했습니다. 지난 24시간 동안 1월에는 주로 매수세를 보였으며, 콜옵션의 경우 순매수량이 주로 2450년 1월 5일/1월 12일 ~ 2500년경에 집중되었습니다.

Source: Deribit

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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