SignalPlus 변동성 칼럼(20231218): BTC가 $41,000 아래로 떨어졌고, 단기 매수 Put이 인기가 높습니다.
크리스마스 연휴가 다가옴에 따라 시장 거래량이 점차 감소하고 자산 간 변동성도 감소하기 시작했습니다. 지난 금요일 미국 3대 증시 지수는 다우존스 지수와 나스닥 지수가 각각 0.15%, 0.35% 상승하는 등 엇갈린 상승세를 보였으며, SP 500 지수는 4719.19(-0.01%)로 마감했습니다. 골든텐 보고서에 따르면 미국 채권의 경우 연준의 3인자인 윌리엄스 뉴욕 연은 총재가 금리 인하에 대한 시장의 기대에 강하게 반응하며 연준이 실제로 논의한 바가 없다고 밝혔다. 현재 금리 인하는 내년 3월 금리 인하를 고려하기에는 시기상조라고 굴스비 시카고 연준 총재도 인플레이션 퇴치에서 승리를 선언하기에는 시기상조라고 말했다. 너무 일찍 희망적인 생각을 해보세요. 그럼에도 불구하고 미국 채권 수익률은 계속 하락하고 있으며, 현재 2년/10년 수익률은 각각 4.413%/3.900%입니다. 또 원유 부문에서는 골드만삭스가 미국의 생산량 증가로 유가 상승이 억제된다는 이유로 2024년 브렌트유 가격 전망을 하향 조정하겠다고 밝혔다. OPEC이 공급을 통제하고 감산 계획을 2025년까지 연장하기로 결정함에 따라 이는 유가 하락 위험을 제한할 것입니다.
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView
디지털 통화 측면에서 BTC는 최근 며칠 동안 천천히 하락하여 여러 차례 41,000달러 아래로 떨어졌고, ETH는 2,100달러의 순익과 약하게 연결되었습니다. 옵션 측면에서 부분적인 하락 추세는 프런트엔드 Vol 곡선의 상승을 촉진했으며 BTC/ETH는 약 50%로 돌아왔습니다. 반면 현재 옵션시장 Vol Skew는 여전히 상대적으로 낮은 분위수 수준에 있으며, 어제 전체 시장 거래량이 낮은 가운데 지난 24시간 Deribit 거래량의 P/C Ratio는 주로 1.2로 선형적으로 상승했습니다. 2 2D EC 및 12월 29일 41000 근처의 풋 옵션 거래에 집중했으며 대량 측면에서는 최근 보호 Put 구매도 전략의 초점입니다. 그 중 BTC는 2 2D EC를 구매하고 29를 판매하는 삼각 달력 약세 전략을 가지고 있습니다. DEC와 ETH가 등장했습니다. 2000년 12월 29일 매수 대 2400년 1월 26일 매도로 대표되는 위험한 달력이 등장했습니다.
출처: Deribit (18 DEC 16:00 UTC+ 8 기준)(12월 18일 08:00 UTC 기준)
출처: SignalPlus, 프런트엔드 IV 상승, 곡선 평탄화
출처: SignalPlus, Vol Skew는 지난 3개월 동안 낮은 분위수 수준을 기록했습니다.
출처: Laevitas, BTC P/C 비율 급등
Source: Deribit Block Trade
Source: Deribit Block Trade
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