Deribit 옵션 시장 보고서: 0924—풋 옵션의 큰 포지션

보조 제목

【비트코인 옵션】

BTC 역사적 변동성

10d 43% 

30d 56%

90d 48%

1Y  80%

정규화된 각 기간의 내재 변동성:

IV：

정규화된 각 기간의 내재 변동성:

현재: 1m 50%, 3m 64%, 6m 68%

9/23：1m 46%, 3m61%, 6m 65%

300달러의 하락은 옵션 IV에 약간의 변동성을 가져왔지만 큰 영향을 미치지 않았고 이 작은 증가는 소멸될 뻔했습니다.

왜도:

왜도를 보면 오늘날의 변화는 분명합니다. 중장기 Skew는 거의 0으로 돌아오고 단기 Skew는 16%까지 상승하여 더 비싼 콜 시장이 지나갈 것입니다. 한편, 선물의 베이시스는 스큐가 다시 나타나기 훨씬 앞서 이미 더 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 물론 이 수익률은 분기 옵션 만기가 임박한 것과도 관련이 있으며 가격 및 주기의 변화가 스큐에 더 큰 영향을 미칩니다.

현재: 1m -16.1%, 3m 2.8%, 6m 5.6%

9/23：1m -8.6%, 3m 9.4%, 6m 13.8%

Flows：

텍스트

텍스트

ETH 역사적 변동성

【ETH 옵션】

ETH 역사적 변동성

10d 94% 

30d 111%

90d 84%

1Y 105%

각 표준화 기간 IV:

각 표준화 기간 IV:

현재: 1m71%, 3m75%, 6m 76%

9 /23：1m68%，3m73%，6m71%

초단기 IV는 다시 80%로 돌아오지만 초단기 옵션 IV는 사실상 왜곡되어 참고용으로만 사용할 수 있다는 점을 여기서 언급해야 한다. 이더리움의 각 기간별 IV는 소폭 상승했지만 여전히 최근 최저점을 유지하고 있다.

이더리움은 비트코인만큼 거대한 고래 주문이 없고 다양한 힘이 상대적으로 균형을 이룬다.