Deribit 옵션 시장 보고서: 0729 - 판매자가 혈액을 반환합니다.
비트코인은 27일 신고가를 돌파한 뒤 28일부터 단기 횡보에 돌입했다. IV는 빠르게 억제되었고 장기는 낮은 수준으로 돌아갔고 가까운 미래에는 거의 20% 정도 하락했고 전체 기간 구조도 정상 상태로 돌아왔습니다. 판매자 입장에서는 지난 이틀 동안 매출이 늘었다면 지금은 피가 많이 회복된 상태이고, 세타를 며칠 더 먹고 나면 원가가 회복될 수도 있다.
BTC 역사적 변동성
【비트코인 옵션】
BTC 역사적 변동성
10d 68%
30d 45%
90d 60%
1Y 81%
정규화된 각 기간의 내재 변동성:
정규화된 각 기간의 내재 변동성:
현재: 1m 61%, 3m 64%, 6m 65%
7/28：1m 76%, 3m 72%, 6m 71%
어제 말씀드린 것처럼 비트코인 옵션의 기간구조가 역전되어 전체적인 지표면이 위로 이동하면서 최근 상승세가 뚜렷해졌습니다. 이 랠리가 끝나고 횡보 장세에 진입한다면 내재 변동성은 빠르게 억제될 것입니다.
왜도:
왜도:
현재: 1m +9.2%, 3m +10.6%, 6m +13.8%
7/28：1m +15.4%, 3m +13.5%, 6m +17.3%
오늘의 데이터를 보면 각 기간의 스큐가 돌아오기 시작했습니다. 지난 이틀간의 횡보 거래로 인해 IV가 하락했고, 거래자의 감정은 진정되었고, 대부분의 거래자는 거래 전략을 재개했으며, 모든 당사자의 거래 세력은 게임 상태에 다시 진입했습니다.
미결제약정 변동으로 보아 주요 포지션은 7월 31일에 집중되어 있으며, 익월 및 분기의 고가옵션 미결제약정이 증가하면서 포지션 이동이 진행되고 있습니다.
미결제약정 변동으로 보아 주요 포지션은 7월 31일에 집중되어 있으며, 익월 및 분기의 고가옵션 미결제약정이 증가하면서 포지션 이동이 진행되고 있습니다.
보조 제목
ETH 역사적 변동성
ETH 역사적 변동성
10d 83%
30d 57%
90d 68%
1Y 101%
현재: 1m 72%, 3m 76%, 6m 76%
각 표준화 기간 IV:
현재: 1m 72%, 3m 76%, 6m 76%
7/28 : 1m 83%，3m 80%，6m 78%
왜도:
왜도:
현재: 1m +17.3%, 3m +19.0%, 6m +22.1%
7/27：1m +15.3%, 3m +15.8%, 6m +16.1%
이더리움의 다양한 텀 스큐는 비트코인의 시장 변화를 따르고 있으며, 현재 옵션 시장은 점점 더 성숙해지고 있으며 옵션은 위험 헤지 도구로 사용하기에 점점 더 적합합니다.
