Deribit 옵션 시장 방송: 0715 - 역 캘린더 스프레드
이전 방송에서 캘린더 스프레드에 대해 논의했습니다. 기간이 다른 옵션을 동일한 행사가로 결합하여 근가 매도와 원가 매수의 형성이 양의 캘린더 스프레드이고 근가 매수와 원가 매도의 형성이 역 캘린더 스프레드입니다. 현재는 Forward Month의 평균 IV와 먼 달의 평균 IV 사이에 큰 격차가 있습니다. 리버스 캘린더 스프레드 구성 선택.
보조 제목
ETH 역사적 변동성
BTC 역사적 변동성
10d 27%
30d 29%
90d 61%
1Y 81%
ETH 역사적 변동성
10d 46%
30d 44%
90d 72%
1Y 101%
미결제약정은 미화 10억 달러입니다.
【비트코인 옵션】
미결제약정은 미화 10억 달러입니다.
정규화된 각 기간의 내재 변동성:
정규화된 각 기간의 내재 변동성:
현재: 1m 53%, 3m 66%, 6m 72%
7/14：1m 54%, 3m 66%, 6m 72%
왜도:
왜도:
현재: 1m -2.8%, 3m +0.9%, 6m +3.5%
7/14：1m -1.5%, 3m +2.9%, 6m +4.1%
Put/Call 비율 포지션 비율은 0.52이며 시장 구조는 안정적입니다.
Put/Call 비율 포지션 비율은 0.52이며 시장 구조는 안정적입니다.
미결제약정의 변화를 보면 여전히 외가격 콜옵션이 거래의 주축이지만 거래량은 상대적으로 적다.
【ETH 옵션】
【ETH 옵션】
미결제약정은 1억6300만달러로 미결제약정은 계속해서 오르고 있어 분기 인도 전 미결제약정에 근접하고 있다.
현재: 1m 55%, 3m 67%, 6m 74%
각 표준화 기간 IV:
현재: 1m 55%, 3m 67%, 6m 74%
7/14 : 1m 56%，3m 68%，6m 74%
왜도:
왜도:
ETH의 데이터와 BTC의 데이터는 점점 더 차별화되고 있으며, 서로 다른 통화를 연계할 수 있는 기회가 있을 수 있습니다.
7/13：1m +6.4%, 3m +11.7%, 6m +10.8%
ETH의 데이터와 BTC의 데이터는 점점 더 차별화되고 있으며, 서로 다른 통화를 연계할 수 있는 기회가 있을 수 있습니다.
