Deribit 옵션 시장 보고서: 0624 - 칼라 전략

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이 방송은 Deribit과 Greeks.live가 공동으로 제공합니다.

Deribit Deri의 트레이딩 클래스(ID: deri_trader)

BTC 역사적 변동성

7d 32.33%  

14d 43.68%

30d 53.92%

60d 67.18%

1Y 89.09%

ETH 역사적 변동성

7d 47.33%  

14d 57.03%

30d 67.35%

60d 71.20%

1Y 104.82%

보조 제목

【비트코인 옵션】

【목표 실적】

ETH 역사적 변동성

정규화된 각 기간의 내재 변동성:

시장 침체의 지속은 변동성 클러스터링의 전형적인 현상입니다.

6/23：1m 60%, 3m 68%, 6m 74%

【비트코인 옵션】

왜도:

미결제약정은 12억 달러이며 미결제약정은 계속해서 새로운 최고치를 기록하고 있습니다.

6/23：1m -5.6%, 3m +0.1%, 6m +5.8%

거래량은 꾸준했다.

정규화된 각 기간의 내재 변동성:

현재: 1m 59%, 3m 68%, 6m 74%

현재: 1m -6.1%, 3m +0.2%, 6m +5.3%

【ETH 옵션】

왜도는 안정적으로 유지됩니다.

포지션 변동폭이 가장 큰 행사가로 보면 12월에 깊은 외가격 포지션이 크게 늘었고, 이는 칼라 전략(칼라, 롱스팟 롱 풋 쇼트 콜)의 형태로 보인다.

각 표준화 기간 IV:

【ETH 옵션】

6/23：1m 61%，3m 72%，6m 78%

숨겨진 파도는 안정적입니다.

왜도:

미결제약정은 미화 1억 7천만 달러로 계속해서 최고치를 경신하고 있습니다.

6/23：1m -1.4%, 3m +5.7%, 6m +7.2%

거래량이 줄었습니다.

각 표준화 기간 IV:

현재: 1m 61%, 3m 72%, 6m 78%