SignalPlus波动率专栏(20231024)：iShares现货BTC ETF已备案，比特币价格升破3.4万

ETF 分析师 Eric Balchunas 表示，贝莱德提出的 iShares 现货比特币 ETF 已在美国证券存托与清算公司（DTCC）备案，这表明该基金可能会得到美国证交会（SEC）的批准。受此消息提振，比特币升破 3.4 万美元关口。

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Source: Binance & TradingView，BTC 突破 3 万 4 关口

Source: SignalPlus, Economic Calendar

期权方面，实际波动率的暴涨推动隐含波动率再度大幅走高，BTC 整体 IV 水平达到接近 60% ，ETH 则处在 50% 左右。交易方面我们关注到，

一，BTC/ETH 全市场期权成交量大幅上涨，在过去一日分别达到 $ 5.26 B / $ 1.45 B 的成交额。

二， 24 Oct UTC 时间 7 点，当 BTC 价格逐步从高点滑落之时，累计 3000 组十二月底的 34000 vs 40000 Call Spread 遭到分批抛售，成交时标的价格大约在 33.7 K～ 34 K；

三，买近（24 Nov）卖远（29 Dec）的看涨三角价差策略在 BTC / ETH 上均有大量成交；

四，过去一日两币种的 Skew 出现了不一样的走势，具体表现在 BTC 中前端 Skew 大幅回落至零值附近，而 ETH 则持续上升并突破近期历史高点。交易上，在 BTC 的 RR 回落后，一笔 28000 vs 36000 Long Risky（1000 BTC Per Leg）得到了难得的建仓机会；ETH 的 Risky Trade 则表现出相对均衡的态势，逢高卖出的 Short Risky 和持续买涨的 Long Risky 交易量分别达到 46.9 K ETH 和 25.7 K ETH，且大多都集中在十一月底。

Source: SignalPlus

Source: Deribit （截至 24 Oct 16: 00 UTC+ 8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

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