Deribit期权市场播报：0713- 囤积看涨期权

本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

【标的表现】

BTC历史波动率 

7d 23.27%  

14d 25.09%

30d 28.81%

60d 48.33%

1Y 83.84%

ETH历史波动率

7d 31.93%  

14d 41.64%

30d 44.64%

60d 60.12%

1Y 101.59%

横盘已经持续了一段时间，这段时间卖方有收获了许多时间价值，卖方在加码卖出短期期权，部分相信VRP的买方也开始大量建仓。

【BTC期权】

持仓量9.58亿美元。

市场平静。

各标准化期限隐含波动率：

今日：1m 54%, 3m 66%, 6m 73%

7/12： 1m 54%, 3m 66%, 6m 72%

各个期限的平值期权隐含波动率均处于低位。一般而言交易最活跃的平值期权，现在交易量和持仓量反而都很低，轻度虚值的期权交易量非常明显的大于平值期权，另外就是深度虚值的看涨期权也有很多潜在的买家。

偏度：

今日：1m +1.5%, 3m +2.9%, 6m +4.1%

7/12：1m +0.2%, 3m +2.4%, 6m +4.1%  

又是横盘的一周，这种局面不知道会持续到什么时候，但是数据上看，已经有很多人开始囤积深度虚值期权了。 

Put/Call Ratio持仓量之比为0.52，市场结构稳定。

从持仓量变化看，今天成交了大量的虚值期权，明显高于平时的交易量，这种大量购买短期期权的行为，非常值得注意。 

持仓分布如图所示，当周和次周成为了成交的主力。 

【ETH期权】

持仓量1.52亿美元，持仓量上升，已经接近季度交割前的持仓量。

交易量稳定。

各标准化期限IV：

今日：1m 59%，3m 69%，6m 75%

7/12： 1m 56%，3m 68%，6m 74%

隐含波动率相对平稳，正在缓慢拉升。

偏度：

今日：1m +7.8%, 3m +8.7%, 6m +7.8%

7/12： 1m +4.7%, 3m +9.4%, 6m +7.9%

短期深度虚值看涨期权成交量非常大，非常非常大，有人正在提前布局大波动的来临，当周的持仓量最近一直比较大。