SignalPlus波动率专栏(20240108)：新的一周，新的IV高点

Thứ Sáu tuần trước, khi thị trường đã tiêu hóa được tác động của dữ liệu ADP phi nông nghiệp nhỏ cao hơn mong đợi của ngày hôm trước, thị trường đã chấp nhận một cách tương đối hòa bình việc công bố dữ liệu phi nông nghiệp của Hoa Kỳ cho tháng 12 (được ghi nhận là 216.000, dự kiến ​​là 170.000) Nhưng sau đó, dữ liệu sản xuất ISM lao dốc mạnh từng gây sốc cho thị trường trái phiếu Mỹ, khiến lợi suất giảm mạnh trong ngắn hạn, khoảng thời gian 10 năm từng giảm xuống dưới mốc 4% và sau đó nhanh chóng phục hồi phần lớn khoảng cách đã mất. Tỷ lệ hàng năm/năm hiện tại báo cáo lần lượt là 4,379%/4,035%. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều đóng cửa cao hơn một chút, với chỉ số Dow/Nasdaq/SP tăng lần lượt 0,07%/0,09%/0,18%.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

Về mặt tiền kỹ thuật số, mặc dù giá đã bắt đầu củng cố quanh mức 44000 và sự biến động thực tế đã hội tụ, khi ngày phán xét của ETF đến gần, IV giao diện người dùng vẫn tăng tuyến tính. IV gần BTC ngày 11 tháng 1 đã từng vượt quá 100 và sự thay đổi trong ngày đạt 10% Vol;Ngược lại, kể từ cuối tháng 1, IV của trung và dài hạn đã giảm, thoát khỏi mức cao gần đây.Từ góc độ giao dịch, mặc dù khối lượng giao dịch cuối tuần không thay đổi như mọi khi, khối lượng khối BTC là 29 tháng 3, 24 50000 so với Chênh lệch cuộc gọi ngắn được đại diện bởi 65000 đã trở thành tâm điểm của thị trường và các giao dịch tương tự cũng được thực hiện vào cuối tháng 2; mặt khác, chúng tôi quan sát thấy Vol Skew giảm đáng kể xuống giá trị âm vào giữa tháng 1. Lấy ETH Vol Smile làm ví dụ, có thể thấy rõ rằng Ngoài ngày hết hạn này, IV của bên quyền chọn bán tăng lên.

Nguồn: Deribit (kể từ 16:00 UTC+8 ngày 8 tháng 1)

Source: SignalPlus

Nguồn: SignalPlus, Vol Skew giảm mạnh vào giữa tháng 1

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

Bạn có thể tìm kiếm SignalPlus trong Plugin Store của ChatGPT 4.0 để lấy thông tin mã hóa theo thời gian thực. Nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật của chúng tôi ngay lập tức, vui lòng theo dõi tài khoản Twitter @SignalPlus_Web3 của chúng tôi hoặc tham gia nhóm WeChat của chúng tôi (thêm trợ lý WeChat: xdengalin), nhóm Telegram và cộng đồng Discord để liên lạc và tương tác với nhiều bạn bè hơn.

SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com