Cột biến động SignalPlus (20230905): Biến động ngụ ý của ETH tăng lên và thị trường tiếp tục giảm giá

Giao dịch thị trường vào thứ Hai nhìn chung vắng vẻ do trái phiếu và chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ Lễ Lao động. Về tiền kỹ thuật số, BTC giảm dần từ 26000 xuống 25700 (-1,1%) và ETH cũng đóng cửa ở mức 1623,28 (-0,0934%) theo xu hướng tương tự.

Trong một ngày giao dịch tương đối yên tĩnh, chúng tôi nhận thấy rằng các giao dịch tích cực nhất tập trung vào ETH Put vào ngày 8 tháng 9, với tổng số hơn 30 nghìn giao dịch trên toàn cầu, trong đó hơn một nửa khối lượng giao dịch đến từ OKX.Điều này khiến cho sự biến động ngụ ý của ETH ngày 8 tháng 9 đi ngược lại xu hướng, với mức phí bảo hiểm Khối lượng 3% trên đường cong IV so với kỳ hạn đang đến gần.Bằng cách chia nhỏ phân bổ giá thực hiện cụ thể vào ngày hết hạn này, chúng tôi nhận thấy rằng khối lượng giao dịch chủ yếu nằm trong khoảng từ 1500-1600, với tổng khối lượng đạt tới 17 nghìn, chiếm tới 65% tổng khối lượng giao dịch của tất cả các hợp đồng trên trao đổi ngày hôm đó. Đồng thời, giao dịch tập trung cao độ này cũng khiến 25 DRR vào ngày 8 tháng 9 ở mức thấp rõ ràng trên đường cong tổng thể, gần với điểm -10% tương tự như BTC.

Nguồn: Deribit (kể từ ngày 5 tháng 9 lúc 16:00 UTC+8)

Source: SignalPlus, Deribit Lapse IV; Historical IV

Source: Laevitas, Global ETH Trade Volume; OKX Trade Volume (Last 24 H)

Source: Laevitas, Global ETH Trade Volume; OKX Trade Volume (Last 24 H)

Ngoài ra, trong 24 giờ qua, ETH đã giao dịch tổng cộng 2775 nhóm Rủi ro ngắn hạn 1550-P so với 1700-C vào cuối tháng 9.Đồng thời, độ dốc của bề mặt biến động BTC/ETH cũng tiếp tục giảm trong ngày hôm nay và thấp hơn đáng kể so với mức lượng tử 25% trong ba tháng qua。

Source: SignalPlus

Cuối cùng, điều đáng nói là giá cơ bản hiện tại đã giảm và IV ở bên Mua thấp (đường cong cũng tương đối bằng phẳng), điều này đã khiến chiến lược mua Call Spread lấy lại được sự ưa chuộng của các nhà giao dịch, khiến BTC/ETH giao dịch lúc 27/10/23/ Một số lượng lớn vị thế được mở trong ngày 29/09/23.

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

Bạn có thể tìm kiếm SignalPlus trong Plugin Store của ChatGPT 4.0 để lấy thông tin mã hóa theo thời gian thực. Nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật của chúng tôi ngay lập tức, vui lòng theo dõi tài khoản Twitter @SignalPlus_Web 3 của chúng tôi hoặc tham gia nhóm WeChat của chúng tôi (thêm một trợ lý nhỏ WeChat: chillwzq), nhóm Telegram và cộng đồng Discord để giao tiếp và tương tác với nhiều bạn bè hơn.

SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com