Cột Biến động SignalPlus (20230821): Thị trường có những kỳ vọng bi quan về tương lai

特邀专栏作者

2023-08-21 19:46 (UTC+8)

Bài viết này có khoảng 1045 từ, đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 2 phút

Tin tức về việc SpaceX ghi nhận 373 triệu USD vào các vị thế BTC vào thứ Sáu càng tiếp tục xúc tác cho tâm lý tiêu cực của thị trường, khiến BTC giảm 14,5% trong một khoảng thời gian ngắn, phá vỡ đường xu hướng hỗ trợ của năm nay.

Tóm tắt AI

Mở rộng

Nhìn lại thị trường tuần trước, trong bối cảnh tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường toàn cầu tăng dần, giá tiền kỹ thuật số tiếp tục suy yếu. , khiến BTC có giá trị ngắn hạn, có thời điểm giảm 14,5%.Đột phá của đường xu hướng hỗ trợ năm nay. Sau đó, khi áp lực bán giảm bớt, BTC đã phục hồi nhẹ ở mức giá quan trọng là 25.000 USD và lấy lại cơ hội ở mức 26.000 USD. Làn sóng suy giảm này đã gây ra một số lượng lớn các hoạt động dừng lỗ và buộc thanh lý, khối lượng giao dịch giảm rõ rệt trong hai ngày qua cũng cho thấy hầu hết mọi người trên thị trường đều chọn giao dịch vào thời điểm này.giữ thái độ chờ xem. Trong tình huống này, cuộc họp quan trọng của ngân hàng trung ương toàn cầu Jackson Hole vào tối thứ Năm có thể đưa ra các tín hiệu giao dịch quan trọng, điều này cũng giải thích tại sao mức độ biến động ngụ ý của giao diện người dùng quyền chọn vẫn ở mức cao Vol Premium.

Source: Binance & Trading View,BTC đã vượt qua đường xu hướng hỗ trợ của năm nay sau đợt giảm giá vào thứ Sáu, quay trở lại toàn thị trường ở mức gần 26000

Nguồn: SignalPlus, tâm điểm của tuần là cuộc họp Jackson Hole vào tối thứ Năm

Khi giá cơ bản giảm mạnh, sự biến động ngụ ý của BTC/ETH cũng dẫn đến một đợt tăng giá hiếm hoi gần đây. BTC IV đã thành công thoát khỏi phạm vi lượng tử thấp (<25%) trong ba tháng qua và trở về mức gần với mức trung bình; IV của ETH dao động và giảm trong ba ngày liên tiếp sau khi đạt điểm cao và đường cong kỳ hạn có vẻ đảo ngược Theo hình dạng, IV trong vòng 30 ngày lớn hơn lượng tử 25% trong ba tháng qua và nó vẫn ở mức thấp dưới mức này trong trung và dài hạn.

Nguồn: Deribit (tính đến 16:00 UTC+8 ngày 21 tháng 8)

Source: SignalPlus,BTC IV duy trì ở mức cao, ETH IV biến động và giảm

Source: SignalPlus,Đảo ngược đường cong ETH ATM IV

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thấy những thay đổi do sự sụt giảm giá ngắn hạn gây ra trên bề mặt biến động.

Dưới góc nhìn của FLY, sau khi BlackRock nộp đơn đăng ký ETF vào ngày 15/6, sự gia tăng mạnh mẽ của BTC/ETH cũng dẫn đến sự gia tăng của FLY, sau đó FLY giảm dần theo thị trường đi ngang liên tục cho đến khi giá giảm mạnh vào thứ Sáu tuần trước, 25 dFLY Chỉ sau đó mới xuất hiện một sự phục hồi đáng kể, đạt mức cao vừa phải trong 3 tháng qua.

Source: SignalPlus,Nhận 25 dFLY

Từ quan điểm của Skew, tâm lý lo ngại rủi ro ở cấp độ vĩ mô và sự sụt giảm giá chớp nhoáng đã làm giảm kỳ vọng của các nhà giao dịch đối với sự tăng giá ngắn hạn của các loại tiền kỹ thuật số, gây ra sự sụt giảm đáng kể ở mức trung bình 25 dRR; ứng dụng giao ngay TradFi ETF. , v.v.), Skew phía sau vẫn duy trì giá trị dương tương đối cao và ETH thiếu niềm tin vào khía cạnh hỗ trợ này và giá trị tổng thể về cơ bản nằm trong phạm vi âm.

Source: SignalPlus,BTC/ETH giảm 25 dRR

Quan sát các giao dịch quyền chọn trong 24 giờ qua, khối lượng giao dịch của BTC đã lao dốc sau khi giá quay trở lại mức 26.000 và không có nhiều giao dịch lớn vào cuối tuần; khối lượng giao dịch của ETH phục hồi đáng kể trong ngày qua, chủ yếu tập trung ở Trong trung và dài hạn, có hai loại Top Trade, một là Bear Call Spread nhằm mục đích nhìn thấy xu hướng giá yếu, chẳng hạn như 29/12/23 2000 so với 2400 (nhóm 2000) và Bán 2000 2100 tại đồng thời Nhập 2400-C (Kích thước: 2200: 4000: 4000) dưới dạng Chênh lệch cuộc gọi kết hợp để bảo vệ và thứ hai là bán khống Rủi ro ngắn hạn trong trung hạn, chẳng hạn như 8 tháng 9 23 1600-P/1750 -C, 29 SEP 23 1500-P/1900- C, Cả hai loại chiến lược đều cho thấy các nhà giao dịch đang bi quan về sự tăng giá của ETH.

Source: Laevitas

Source: Laevitas,Khối lượng quyền chọn ETH đã tăng trở lại trong 24 giờ qua, tập trung ở phía trước

Source: Deribit Block Trade

Bạn có thể tìm kiếm SignalPlus trong Plugin Store của ChatGPT 4.0 để lấy thông tin mã hóa theo thời gian thực. Nếu bạn muốn nhận thông tin cập nhật của chúng tôi ngay lập tức, vui lòng theo dõi tài khoản Twitter @SignalPlus_Web 3 của chúng tôi hoặc tham gia nhóm WeChat của chúng tôi (thêm một trợ lý nhỏ WeChat: SignalPlus 123), nhóm Telegram và cộng đồng Discord để liên lạc và tương tác với nhiều bạn bè hơn.

SignalPlus Official Website：https://www.signalplus.com