21shares: Biến động thường niên của Bitcoin đã thấp hơn Tesla, tương quan với vàng chỉ 4%

Odaily đưa tin, 21shares đã công bố báo cáo phân tích phân bổ tài sản số, phân tích giá trị phân bổ của Bitcoin, Ethereum và Solana trong danh mục đầu tư truyền thống. Dữ liệu cho thấy, trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 9 năm 2026, tương quan ba năm của Bitcoin với cổ phiếu Mỹ, bất động sản và vàng lần lượt là 38%, 11% và 4%, thấp hơn tương quan giữa nhiều loại tài sản truyền thống, thể hiện giá trị đa dạng hóa danh mục đầu tư nhất định.

Ngoài ra, biến động của Bitcoin đã giảm, biến động thường niên 12 tháng trước ngày 30 tháng 9 năm 2026 là 44%, thấp hơn 46% của Tesla và 59% của Palantir. Về phân bổ danh mục đầu tư, 21shares đã backtest dữ liệu từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 9 năm 2026 và phát hiện rằng, phân bổ 2% đến 5% tài sản số trong danh mục 60/40 cổ phiếu-trái phiếu truyền thống giúp cải thiện lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro. Bitcoin, Ethereum và Solana đảm nhận các vai trò khác nhau trong danh mục đầu tư, lần lượt tập trung vào phân bổ tài sản thay thế, tài sản tăng trưởng công nghệ và phân bổ tăng trưởng rủi ro cao.