SignalPlus 변동성 칼럼(20230914): 변동성 반등, 암호화폐 시장은 3일 연속 긍정적

Source: SignalPlus, Economic Calendar

수요일 미 국채 2년물 금리는 예상보다 소폭 상승한 CPI에 힘입어 장중 최고 5.081%까지 올랐으나 결국 5% 선을 밑돌며 4.971%에 마감했다. 미국 국채 수익률도 하락해 4.254%로 마감했습니다. 디지털 통화 측면에서 BTC는 계속해서 상승세를 보이며 다시 한번 저항선 26500에 도전하며 3일 연속 상승세를 달성하며 26328(+1.4%)로 마감했습니다.

Source: Binance & TradingView

내재변동성 측면에서는 어제 CPI 지수 발표 이후 옵션의 프런트엔드 IV가 크게 하락했으며 다음 주 금요일 BTC/ETH의 ATM IV는 모두 약 1.7% 하락했으며 10월 이후 기간 변동성은 소폭 증가했습니다. 0.5~-0.8% 전후로 곡선이 전체적으로 가파르게 변하고 있습니다.

출처: Deribit(9월 14일 16:00 UTC+ 8 기준)

출처: SignalPlus, ATM IV 곡선이 가파르게 변함

가격 상승에 힘입어 얼마 전 1위를 차지했던 BTC Bear Put Spread가 거의 사라지고 10월 20,000 대 23,000으로 대표되는 Bull Put Spread 전략으로 대체되었으며, 전날 거래량이 700 BTC에 도달했습니다.

ETH 측의 거래는 9월의 매수 콜 스프레드 및 위험도와 9월 29일과 11월 24일의 장기 캘린더에 집중되어 있으며, 이는 향후 가격이 25 dRR에서 상승할 것이라는 거래자의 낙관론을 표현합니다. 변화 차트에서도 Skew의 급격한 상승을 명확하게 볼 수 있습니다.

출처: SignalPlus, ETH 중장기 25 DRR 계속 상승

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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