SignalPlus Volatility 칼럼(20230913): 암호화폐 시장 반등, 하락 방어 전략 여전히 주목

미국 주식을 기준으로 보면, 애플의 주가는 신제품 출시 이후 계속 하락세를 보이며 결국 1.71% 하락을 마감했고, 오라클의 하락폭은 10년 만에 최대 일일 하락폭인 약 14%까지 확대된 109.61달러를 기록했으며, 테슬라도 실패했다. 어제의 이익을 연장합니다. 위 구성종목의 영향으로 8월 미국 CPI 지수 발표 전날 3대 주가지수가 전반적으로 하락했고, 나스다 Q100 지수도 1% 넘게 하락 마감했다.

Source: SignalPlus,경제 캘린더, 미국은 오늘 밤 8월 CPI 데이터를 발표합니다.

미국 증시 상황과 달리 디지털화폐 기준으로 BTC는 어제 인도 이후 가격 반등에 따른 상승세를 이어가며 한때 26,500선을 돌파했으나, 이러한 강세 기조가 점차 잦아들면서 가격은 상승세를 이어갔습니다. 고점에서 하락해 26,000까지 복귀했으며, 시장 전체가 저항선 아래에 있습니다.

Source: Binance & TradingView

미국 경제지표 발표와 최근 물가변동의 영향으로 단기 및 중기 내재변동성이 지속적으로 상승하며 곡선은 평탄화되고 있으며, 그 중 다음 주에 만료되는 IV는 FOMC에 따른 불확실성으로 인해 더 많은 프리미엄을 발생시켰습니다. BTC/ETH 22일 9월 23일 IV는 하루 동안 각각 2.38% /1.43% 상승했습니다.

출처: Deribit(9월 13일 16:00 UTC+ 8 기준)

Source: SignalPlus

거래 측면에서는 가격 반등으로 콜 옵션이 트레이더들의 관심을 다시 얻었고 전체 P/C 비율이 크게 하락했습니다. 대량 거래 측면에서 Bear Put Spread는 여전히 최근 주목을 받고 있는 핫스팟으로, 대부분의 거래가 FOMC 다음날인 9월 23일 22일을 넘어 가격 하락 가능성에 대한 보호 수단이 됩니다.

Source: Laevitas

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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