SignalPlus 변동성 칼럼(20230911): 암호화폐 시장 변동성 상승, BTC는 하락세 회복

어제 미국 3대 증시가 모두 상승세로 마감했고, 나스닥도 1% 이상 상승했습니다. 모건스탠리는 슈퍼컴퓨터 도조(Dojo)의 잠재력이 주가를 400달러까지 끌어올릴 수 있다고 믿고 테슬라에 대한 등급을 높였고, 이 좋은 소식에 힘입어 테슬라는 어제 10% 급등했다. 또한, 미국 채권수익률은 2년 만기 미국채 수익률이 5% 선을 넘지 못하고 1.06bp 하락한 반면, 10년 만기 국채수익률은 1.04bp 상승한 4.292%에 마감하는 등 박스권을 유지했습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

디지털화폐 기준으로 BTC는 전날 소폭의 충격과 하락세를 이어가다 어제 저녁(9월 11일 22시경 UTC+8) 급격하게 하락폭을 확대했다가 지지선인 25,000을 밑돌다가 반등하다가 결국 손실된 땅이 모두 복구되었으며 납품 가격은 25802.3(-0.0067%)이었습니다.

Source: Binance & TradingView

실제 변동성이 계속 상승하여 옵션 IV의 상승을 주도했습니다. 오늘 인도 기준으로 BTC/ETH IV는 전체적으로 약 0.75% 증가하여 지난 3개월의 중간 지점 수준으로 돌아왔습니다. 이를 기준으로 이번 주 금요일과 또한 10월 말에 각각 약 +0.4% 거래량의 추가 프리미엄이 발생하여 곡선에서 지역 최고치를 형성했습니다.

출처: Deribit(9월 12일 16:00 UTC+8 기준)

Source: SignalPlus

거래 측면에서 이러한 급락으로 인해 시장의 초점은 다시 약세 전략으로 돌아섰습니다. 지난 24시간 동안 3549 BTC/19854 ETH 명목 Bear Put 스프레드 거래가 있었고 대부분은 9월 말부터 2019년 9월까지의 기간에 집중되었습니다. 10월말.. 또한, ETH의 중장기적으로 단기 위험 거래가 상당히 많이 발생하여 지난 3개월 동안 ETH 25 RR이 약 25% 분위수로 하락했습니다.

Source: SignalPlus

또한 어제 IV가 점진적으로 증가했을 때 9월 23일 BTC-29에서 9월 11일 15시 38분 22초(UTC)까지 스트래들 매도 주문이 꾸준히 발생했으며 이는 장중 IV 정점에 가까웠습니다. .

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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