SignalPlus 변동성 칼럼(20230908): 연준의 매파, 시장 패닉 심화

며칠 연속 상승세를 보이다가 어제 미국채 발행이 중단되면서 거래량이 60%대 안팎으로 정상 수준을 회복했고, 2년물 금리도 일부 헐값 사냥으로 5% 아래로 떨어졌다. 세간의 이목을 끄는 9월 금리 회의가 코앞으로 다가오고 연준 관계자들이 다시 금리 인상 가능성을 배제하지 않을 것임을 암시하면서 시장은 더욱 신중해지고 관망하고 있습니다.

Source: SignalPlus, Economic Calendar

디지털 화폐의 경우, 며칠 연속 전반적인 시장 상황이 지속된 후 시장은 어제 저녁(9월 7일 10시 오후 UTC+8) 상승세를 맞이했습니다.오늘의 인도, BTC는 26253.89(+1.9%), ETH로 마감되었습니다. 1646.31(+0.66%)에 마감

Source: Binance & TradingView

가격 상승에 힘입어 BTC의 중장기 ATM 내재변동성은 대체로 1~1.5% 정도 상승했고, 이에 따라 ETH도 0.5%~1% 정도 상승했다. ETH의 각 기간별 왜도는 평균 1~1.5%로 크게 개선되었으며,BTC 25 dRR은 지난 며칠간의 우울함을 휩쓸고 플러스 범위로 돌아왔습니다.。

게다가 이번 주 거래가 끝날 무렵 단기 IV는 소폭 감소(-1% 정도)했고, 주말 만기를 커버하는 ATM IV는 30% 이하로 떨어졌습니다.

출처: Deribit(2016년 9월 8일 기준: 00 UTC+8)

Source: SignalPlus

출처: SignalPlus, 25dRR 서지

거래 측면에서는 어제 BTC 가격이 상승 채널에 진입한 이후(9월 8일 23시 18시 56분 UTC+ 8) Deribit 벌크가 10월 말에도 23000 대 29000 위험 포지션을 계속해서 나타냈으며 누적 거래량이 도달했습니다. 1066 BTC(레그당), 위에서 우리는 24 NO V2 3 1400 대 2000 RR로 표시되는 장기 위험 거래도 관찰할 수 있습니다.이로 인해 변동성 표면이 급격하게 기울어졌습니다.

가격이 기본적으로 안정화된 후 ETH 측은 7250 ETH(레그당)의 Long Calendar Put Spread 거래를 시작했습니다. 거래자는 24 NO V2 3-1400-P를 판매하고 이에 상응하는 양의 최신 ETH-29 SEP 23-1500-P를 보호 수단으로 구매하여 좋은 프리미엄을 얻었습니다.

Source: Laevitas, BTC/ETH Top Trade

Source: Laevitas, BTC/ETH Top Trade

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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