SignalPlus 변동성 칼럼(20230816): 트레이더의 ETH 중장기 레이아웃

어젯밤(8월 15일: 30 pm UTC+8) 7월 미국 소매 판매 데이터가 발표되었는데, 이는 전월 대비 0.7% 증가하여 2023년 1월 이후 최대 증가율인 0.4%를 초과하는 시장 기대치를 뛰어넘는 수치입니다.4개월 연속 성장세를 보이며 미국 경제의 회복력을 재확인했습니다.. 연준의 새로운 독수리로 불리는 미니애폴리스 연준의 닐 카시카리 총재는 회의에서 인플레이션이 이제 낮아지고 있고 좋은 진전을 이루었지만 여전히 너무 높다고 말했다.인플레이션이 꾸준히 2%로 돌아오고 있다는 확실한 증거를 보고 싶습니다., 그리고 잠시 시간을 내어 보겠습니다.이 목표를 달성하는 데는 내일이 걸리지 않습니다, 시간이 지남에 따라 점차적으로 구체화될 수 있습니다. 올해 FOMC 투표위원으로서 그는 연준이 금리를 인하하려면 아직 멀었다고 믿습니다. 인플레이션이 계속 하락하면 내년에 금리를 인하할 수도 있지만 이는 통화 정책을 현재 수준으로 유지하기 위한 것입니다. 안정된 지점이며 계속 조이지 마십시오.

Source: SignalPlus

디지털 통화 측면에서 자산운용사 Jacobi는 새로 출시된 Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF가 8월 15일에 공식 상장되어 미국에 앞서 유럽 최초의 비트코인 ​​현물 ETF가 되었다고 발표했습니다. 이 소식은 어제 저녁 BTC/ETH IV 랠리와 BTC에서 대량의 콜 옵션 구매를 설명할 수 있습니다. 그러나 이러한 시장 심리의 물결은 지속되지 않았습니다. 8월 15일 오후 0시(UTC+8)경 양측 IV가 하락하기 시작하여 당일 상승폭이 모두 소진되었습니다. 충동적인 소비(콜 매수)로 표면이 상승했습니다. 시장은 무자비하게 탄압했다.

오늘의 BTC 거래가 주로 8월 단기 거래에 집중되는 것을 우려하여 어제 급등한 IV 및 더 높은 프런트엔드 Skew는 거래자들에게 넉넉한 Vol 프리미엄을 제공하여 플랫폼에 대량의 대량 거래가 나타났습니다.짧은 변동성그리고매도 캘린더 스프레드325.5 매도 18 AUG 23 29500 Straddle, 512.5 매도 18 AUG 23-29500-C 매수 25 AUG 23-30000-C 등의 전략. 8월 23일-29500-C에만 1,000개 이상이 판매되었으며 장중 OI 증가율은 600 BTC에 가까웠습니다.

BTC와 달리 거래자들은 어제 ETH에 더 많은 금액을 투자했습니다.장기 전략예를 들어 12월 29일 2000/2100 매수 대 2400 통합 콜 스프레드 매도, 10월 27일 1600/2100 위험 전략 매수 등이 있습니다.

출처: Deribit(8월 14일 16:00 UTC+8 기준)

출처: SignalPlus, 단기 IV가 먼저 상승한 후 며칠 내에 하락

출처: SignalPlus, BTC RR 철수

출처: Laevitas, ETH 거래를 전달로 이동

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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