Deribit 옵션 시장 보고서: 0122—다이빙

【일일 검토】

Bitcoin은 오늘 아침 $ 30,000 아래로 떨어져 단기 지원을 중단했습니다. 이더리움에 대한 지원도 마찬가지로 약하지만 아직 이달 최저치 이하로 떨어지지는 않았습니다. 짧은 빠른 잠수는 스큐가 역전되는 동안 짧은 IV 서지를 만듭니다. 현재의 중장기 콜옵션이 훨씬 저렴합니다 강세를 주장하는 사람들은 3개월 외가격 콜옵션을 고려할 수 있습니다.

BTC 역사적 변동성

【비트코인 옵션】

BTC 역사적 변동성

10d 113%  

30d 78%

90d 78%

1Y   84%

【옵션 거래량】

옵션 거래량은 10억 달러로 최근 평균보다 약간 높았으며 현재 미결제약정은 83억 달러였습니다.

【IV】

정규화된 각 기간의 내재 변동성:

정규화된 각 기간의 내재 변동성:

1/21 ：1m 115.8%, 3m 107.2%, 6m 103.4%

현재: 1m 111.7%, 3m 109.5%, 6m 105.4%

【Option Flows】

Option Flows 데이터로 볼 때 급락으로 인해 너무 많은 Buy Put이 발생하지 않았으며 대부분의 사람들은 여전히 ​​시장 전망에 대해 낙관적입니다.

【옵션 포지션 분포】

【ETH 옵션】

【ETH 옵션】

ETH 역사적 변동성

10d 162%  

30d 144%

90d 108%

1Y  110%

현재 이더리움 옵션의 거래량은 1억 3800만 달러, 미결제약정은 15억 달러로 이더리움의 거래량은 여전히 ​​비교적 높다.

【IV】 

각 표준화 기간 IV:

각 표준화 기간 IV:

1/21  ：1m 158%，3m 148%，6m 144%

현재: 1m 155%, 3m 147%, 6m 138%

【Option Flows】

Option Flows 데이터를 보면 현재 네 가지 방향이 상대적으로 균형을 이루고 있으며 거래량과 허위 가치의 정도도 상대적으로 가깝습니다. 일반적인 급락은 매수 풋의 증가로 이어지겠지만 오늘은 매도를 추격할 여력이 충분하지 않다는 것이 분명합니다.

【옵션 포지션 분포】

【옵션 포지션 분포】