Deribit期权市场播报：0912 — IV崩塌

【BTC期权】

BTC历史波动率 

10d 81%  

30d 55%

90d 48%

1Y  81%

期权持仓量12亿美元，期权成交量0.88亿美元。目前DeFi概念仍旧是市场唯一热点，所有资金都围绕着DeFi在炒，BTC本身不容易参与，所以热度在不断下降，目前维持在10300美元。

各标准化期限隐含波动率：

今日：1m 58%, 3m72%, 6m 75%

9/11：1m 63%, 3m 74%, 6m 77%

比特币日波动连续多日都比较小，实际对冲RV成本极低。对于我们，不同周期之间的IV开始拉开差距，价差已经达到了很高的水平。

偏度没有明显变化，短期虚值Put比较贵。

持仓分布如图所示。本月度名义持仓7.36万币，年底名义持仓2.86万币。昨日交割后，整体OI比较低。

【ETH期权】

ETH历史波动率

10d 151%  

30d 107%

90d 80%

1Y 105%

以太坊今日期权持仓量4.4亿美元，成交量4000万美元。

各标准化期限IV：

今日：1m92%，3m97%，6m 93%

9 /11：1m78%，3m93%，6m89%

以太坊今日波动较小，IV坍塌式暴跌。短期跌回近期较低水平。

月底到期名义价值41.3万以太坊的期权，最集中价格仍然是400美元。