Deribit期权市场播报：0818 — 横盘突破
比特币在昨天晚上突破了12000美元，IV却没能继续上涨。从多种数据来看，目前比特币没能有效地脱离12000美元，未来可能还会在这个价格附近震荡，市场在这个位置已经积蓄了太久的力量。虽然比特币的IV没涨，但是把隔壁以太坊的IV给带到了近期新高。
本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。 BTC历史波动率 10d 40% 30d 57% 90d 50% 1Y 80% 期权持仓量16亿美元，期权成交量1.94亿美元，比特币的价格上涨突破12000美元。走但是突破之后很快就进入了回落，并没有有效脱离12000美元，成交量也没有明显放大。 各标准化期限隐含波动率： 今日：1m 70%, 3m 77%, 6m 78% 8/17：1m 68%, 3m 75%, 6m 76% 隐含波动率在昨日突破过程中小幅上升，中远期的IV仍然处在高位，之后又开始回落，目前处于几个月以来的高位。 偏度： 今日：1m +7.9%, 3m +9.3%, 6m +13.8% 8/17：1m +5.9%, 3m +8.3%, 6m +12.8% 上涨带来skew上升，短期skew上升明显，中远期看涨期权相对稳定。 BTC Option Flows可以看出，今天卖出看涨的比例很高。一个方面印证了趋势交易者没有在此次突破中进行太多的交易，这还不是一个很有效的突破。 从持仓量变化看，今天看跌期权成为了成交主力。本轮牛市中，看跌期权一直处于配角，今天是为数不多的交易以看跌期权为主的交易日。 持仓分布如图所示，变化不大。当周名义持仓1.2万币，当月名义持仓5.51万币，26MAR21名义持仓1.61万币。 ETH历史波动率 10d 78% 30d 83% 90d 67% 1Y 101% 以太坊今日期权持仓量4.34亿美元，每天都是历史新高。以太坊没有像比特币一样突破横盘状态，在以太在上周脱离400美元横盘区域后，就一直在430美元附近横盘。 各标准化期限IV： 今日：1m 99%，3m 99%，6m 91% 8/16 : 1m 103%，3m 103%，6m 99% 以太坊的价格虽然没有涨，但是IV却上升了，全部达到了近几个月的最高水平。比特币的价格突破，IV没涨，反而是以太坊的IV被带起来了。 以太坊昨日Call Sell实现了名义价值20000币的巨量，今天仍有5000币，但是今天Put Buy也有5000币。从价格数据上看，像是风险逆转组合。【BTC期权】
【ETH期权】
